Волновая теория Эллиотта: как торговать по волнам на Форекс?
Пришло время рассказать, как применять волны Эллиота в разрезе рынка форекс. Очевидно, что для определения тренда нужна история, поскольку увидеть восемь волн цикла можно только постфактум. Новые активы, которые котируются на рынке недавно, такой историей ещё не обладают, поэтому к ним сложно применить теорию Эллиота. Если коррекционное движение опускается или поднимается примерно на треть по отношению к первой импульсной волне, можно входить в рынок после этого. Выставление стоп-лосса приходится на уровень экстремума и сигналом для завершения торговой операции будет момент после появления новой дивергенции.
Вы можете встретить модель клина внизу или на вершине рынка на расширенной пятой волне. Следует помнить, что после формирования девятой волны следует коррекция. Интересен тот факт, что все разбитые волны пятой и третьей, а также весь цикл 144 принадлежат последовательности Фибоначчи. Восходящий тренд включает импульсные волны с номерами от 1 до 5. Импульсные волны обозначаются цифрами от 1 до 5, корректирующие волны — буквами A, B и C.
В ситуации, когда гистограмма пересечет отметку на значении «0», автоматически образуется разветвление, которое подтверждает финал другого цикла по волнам. Главной мыслью волновой теории Эллиотта считается фактическое наблюдение, что любой тренд включает базовые, постоянно повторяющиеся участки (волны), по чьим моделям и происходит смена цен на рынке. Важно обратить внимание и на то, что корректирующая фигура имеет в своём составе всего три волны. Если после третьей тренд не меняется, а вместо этого образуется четвёртая волна, по Эллиоту это не коррекция, а новый тренд. Тогда волну А имеет смысл переименовать в волну 1 и наблюдать за дальнейшим развитием фигуры. Любого трейдера интересует прикладное значение каждого инструмента технического анализа.
Торговля сырьевыми товарами: полный гид по торговле на рынке сырья
Теперь посмотрим, как завершилась вся эта ситуация и какая модель в итоге сформировалась в рынке. Далее рассмотрим основные пропорции волн друг относительно друга по линиям Фибоначчи. При прогнозировании величины волн следует опираться на их внутреннюю структуру, продолжительность и величину. Все вышесказанное очень важно запомнить, так как новички, да и не только новички, совершают такую ошибку и обозначают наклонные конструкции треугольниками, когда этого делать никак нельзя. В нижней строке на рисунке 53 приведены примеры расходящегося горизонтального треугольника для бычьего и для медвежьего рынков. Мы видим, что верхняя образующая линия такого треугольника направлена вверх, а нижняя образующая смотрит вниз, то есть, линии расходятся и смотрят в разные стороны.
- Волны Эллиотта являются индикатором поведенческих моделей финансового рынка в связи с появлением возможности указания возможных колебаний стоимости при дальнейшем развитии.
- После ее изучения вы в картинках увидите, как сигналы теханализа можно комбинировать с волнами Эллиота.
- То же верно и для дневных графиков, но они редко пересекаются.
- Далее, волна 3 снова действует на рынок и стремится как можно дальше протолкнуть его вниз, а волна 4 противодействует этому движению и создает восходящий откат.
Среди новичков распространено мнение, что волновой анализ — это субъективный метод. Все потому, что по началу разметки рынка у всех получаются разные. Со временем это проходит — опытный трейдер может провести более четкий анализ, тогда у нескольких специалистов отметки будут схожие.
Это свойство тройной тройки полезно запомнить, так как это облегчает идентификацию данной модели на графике. Что касается набора правил и указаний для нисходящей волны эллиота двойной тройки, то они аналогичны набору правил для восходящей модели. Вы уже знаете, что такое глубокая коррекция по отношению к предыдущему тренду.
Модели[править править код]
Это ещё один индикатор, который может помочь в определении волн, однако по сути он является частным случаем индикатора MACD. Мы знаем, что гистограмма MACD получается, как результат разницы между двумя скользящими средними с разными параметрами. В Elliott wave oscillator используются скользящие средние с параметрами 5 и 35.
Коррекции
То есть все действующие волны конечного диагональника имеют структуру зигзагов. Согласно правилам технического анализа, цены на рынке движутся не хаотично, но имеют основные тенденции в направлении движения — тренды. В любом тренде можно наблюдать чередующиеся участки усиления и ослабления направленного движения — волны. Коррекционное движение состоит из трёх волн, которые в раличной комбинации дают коррекционные волны Эллиотта. По продолжительности коррекции намного превосходят импульсы, при этом самой продолжительной обычно бывает вторая волна в этой комбинации. Если в импульсе составные волны Эллиотта принято обозначать цифрами от 1 до 5, то в коррекциях это будут волны A, B и C.
Алгоритм определения волн на графике
Правое, если оно все же будет сформировано, будет состоять из волн В и С. Каждый трейдер понимает, что изменение курса биржевых активов может как приносить хорошую прибыль, так и приводить к серьезному убытку. Поэтому так ценится умение предугадывать будущие движения рынка, позволяющее принимать правильные торговые решения. Для этого при анализе рынка используются таймфреймы от пятиминутного до часового. Затем столбики индикатора опустились к значению 0 на окончании волны 4. Я обучил не один десяток учеников волновому анализу Эллиотта и теперь имею некоторый опыт и видение того, как должен проходить процесс обучения.
Осциллятор волн Эллиота
Ни то, ни другое не относится к волновому анализу — рекомендовать его использование я не могу. Волны Эллиотта отлично работают внутри дня на мелких таймфреймах. Чаще всего трейдеры используют таймфреймы от 5 до 30 минут для анализа графика при торговле внутри дня. При таком трейдинге нужно учитывать, что минутные таймфреймы могут формировать очень сложные и искаженные волны.
Основываясь на приведенных выше правилах, трейдер может различать импульсивные и корректирующие структуры. Если волна соответствует всем требованиям, она относится к первому типу. Если условия не соблюдаются полностью, это коррекционная структура или импульс, который еще не сформировался.
Движущие волны. Начальный диагональник
Первое правило гласит, что зигзаг это трехволновая коррекция состоящая из трех частей. Здесь следует отметить, что зигзаг, как и все остальные волны коррекционного стиля, подписывается буквами. Волна А зигзага формируется в движущем стиле, чаще всего она принимает форму импульса, но иногда она является начальным диагональником. Волна В всегда формируется в коррекционном стиле, а волна С обычно принимает форму импульса, но в редких случаях она может быть конечным диагональником. Осциллятор волн Эллиота (EWO) — индикатор технического анализа, отображаемый на отдельной от ценового графика шкале. Этот осциллятор строится на основе разницы между скользящими средними за пять и 34 (опять ряд Фибоначчи) или пять и 35 периодов.